dor_id: 46193

506.#.#.a: Público

590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Investigación Económica", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares

510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); SCOPUS, Web Of Science (WoS)

561.#.#.u: http://www.economia.unam.mx/

650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas

336.#.#.b: article

336.#.#.3: Artículo de Investigación

336.#.#.a: Artículo

351.#.#.6: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie

351.#.#.b: Investigación Económica

351.#.#.a: Artículos

harvesting_group: RevistasUNAM

270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)

270.#.#.d: MX

270.1.#.d: México

590.#.#.b: Concentrador

883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/

883.#.#.a: Revistas UNAM

590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural

883.#.#.1: https://www.publicaciones.unam.mx/

883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México

856.4.0.u: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/article/view/37306/33901

100.1.#.a: López Herrera, Francisco; Rodríguez Benavides, Domingo; Ortiz Arango, Francisco

524.#.#.a: López Herrera, Francisco, et al. (2011). VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA DEL TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR: EL RÉGIMEN FLOTANTE EN MÉXICO. Investigación Económica; Vol. 70 Núm. 276, 2011. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/46193

245.1.0.a: VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA DEL TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR: EL RÉGIMEN FLOTANTE EN MÉXICO

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

561.1.#.a: Facultad de Economía, UNAM

264.#.0.c: 2011

264.#.1.c: 2013-04-18

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico iph@unam.mx

884.#.#.k: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/article/view/37306

001.#.#.#: 071.oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/37306

041.#.7.h: spa

520.3.#.a: En este trabajo se presentan los resultados del análisis de la volatilidad de la paridad cambiaria del peso mexicano respecto al dólar mediante un modelo en el cual la distribución de la tasa de rendimiento o de apreciación (depreciación) del peso es una mezcla de distribuciones normales. La volatilidad cambiaria se modela como una variable estocástica cuyo proceso está determinado por una cadena de Markov con dos estados: uno con baja volatilidad y el otro con volatilidad alta. El modelo estimado nos permite identificar la existencia de dos regímenes o estados en la volatilidad cambiaria, pero la volatilidad del tipo de cambio analizado es menos persistente que la observada en otros tipos de cambios. También se documenta una probabilidad alta para el régimen de baja volatilidad, situación que puede considerarse congruente con una relativa estabilidad cambiaria.

773.1.#.t: Investigación Económica; Vol. 70 Núm. 276 (2011)

773.1.#.o: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie

022.#.#.a: ISSN electrónico: 2594-2360; ISSN impreso: 0185-1667

310.#.#.a: Trimestral

264.#.1.b: Facultad de Economía, UNAM

doi: https://doi.org/10.22201/fe.01851667p.2011.276.37306

handle: 00e14dd83d607026

harvesting_date: 2023-06-20 16:00:00.0

856.#.0.q: application/pdf

last_modified: 2023-06-20 16:00:00

license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es

license_type: by-nc-nd

_deleted_conflicts: 2-282db10b0e1dfd873ee66e36fe479f12

No entro en nada

No entro en nada 2