dor_id: 46151

506.#.#.a: Público

590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Investigación Económica", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares

510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); SCOPUS, Web Of Science (WoS)

561.#.#.u: http://www.economia.unam.mx/

650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas

336.#.#.b: article

336.#.#.3: Artículo de Investigación

336.#.#.a: Artículo

351.#.#.6: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie

351.#.#.b: Investigación Económica

351.#.#.a: Artículos

harvesting_group: RevistasUNAM

270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)

270.#.#.d: MX

270.1.#.d: México

590.#.#.b: Concentrador

883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/

883.#.#.a: Revistas UNAM

590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural

883.#.#.1: https://www.publicaciones.unam.mx/

883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México

856.4.0.u: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/article/view/16770/15968

100.1.#.a: Ángeles Castro, Gerardo; Venegas Martínez, Francisco

524.#.#.a: Ángeles Castro, Gerardo, et al. (2010). Valuación de opciones sobre índices bursátiles y determinación de la estructura de plazos de la tasa de interés en un modelo de equilibrio general. Investigación Económica; Vol. 69 Núm. 271, 2010. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/46151

720.#.#.a: Ángeles Castro, Gerardo; Venegas Martínez, Francisco

245.1.0.a: Valuación de opciones sobre índices bursátiles y determinación de la estructura de plazos de la tasa de interés en un modelo de equilibrio general

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

561.1.#.a: Facultad de Economía, UNAM

264.#.0.c: 2010

264.#.1.c: 2010-04-20

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico iph@unam.mx

884.#.#.k: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/article/view/16770

001.#.#.#: 071.oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16770

041.#.7.h: spa

520.3.#.a: Mucho se ha aprendido en los últimos años sobre el uso (para cobertura) y el abuso (para especulación) de los productos derivados financieros, sobre todo de los que tienen como subyacentes índices bursátiles, pero mucho queda todavía por aprender sobre sus efectos en las economías en los ámbitos local y global. Evidentemente, los mercados de derivados no originaron la crisis de 2008, sólo la exacerbaron al generar una burbuja especulativa. El origen de la crisis se debe ubicar en la recesión estadounidense y el impacto de ésta, en un entorno de globalización, sobre el resto de la economía mundial. De la misma manera, la reacción que tuvieron los mercados de instrumentos de deuda ante la crisis financiera de finales de 2008 y principios de 2009 poco tuvo que ver con la predicción, de muchos modelos económicos disponibles, sobre su comportamiento. Por todo esto es necesario contar con un modelo de equilibrio general que permita valuar derivados sobre índices bursátiles y determinar  de manera conjunta la estructura de plazos de la tasa de interés.

773.1.#.t: Investigación Económica; Vol. 69 Núm. 271 (2010)

773.1.#.o: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie

022.#.#.a: ISSN electrónico: 2594-2360; ISSN impreso: 0185-1667

310.#.#.a: Trimestral

264.#.1.b: Facultad de Economía, UNAM

doi: https://doi.org/10.22201/fe.01851667p.2010.271.16770

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856.#.0.q: application/pdf

last_modified: 2023-06-20 16:00:00

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