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100.1.#.a: Sandoval Cuenca, Carlos Adrián

100.1.#.0: Sandoval Cuenca, Carlos Adrián::si::SinIdentificador

524.#.#.a: Sandoval Cuenca, Carlos Adrián (2022). Valuación de opciones FX con volatilidad estocástica: el modelo Heston. Facultad de Ciencias, UNAM. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/3622616

720.#.#.a: Castillo Spindola, Jorge Humberto del; Jesús González, José Roberto de

245.1.0.a: Valuación de opciones FX con volatilidad estocástica: el modelo Heston

502.#.#.b: Licenciatura en Actuaría

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

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264.#.0.c: 2022

264.#.1.c: 2022

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a Sandoval Cuenca, Carlos Adrián. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-03-27, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en bidi@dgb.unam.mx

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No entro en nada

No entro en nada 2

Trabajo de grado

Valuación de opciones FX con volatilidad estocástica: el modelo Heston

Sandoval Cuenca, Carlos Adrián

Facultad de Ciencias, UNAM, Tesis, y cosechado de Repositorio de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Cita

Sandoval Cuenca, Carlos Adrián (2022). Valuación de opciones FX con volatilidad estocástica: el modelo Heston. Facultad de Ciencias, UNAM. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/3622616

Descripción del recurso

Autor(es)
Sandoval Cuenca, Carlos Adrián
Identificador del autor
Sandoval Cuenca, Carlos Adrián::si::SinIdentificador
Asesor(es)
Castillo Spindola, Jorge Humberto del; Jesús González, José Roberto de
Tipo
Tesis de licenciatura
Área del conocimiento
Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra
Título
Valuación de opciones FX con volatilidad estocástica: el modelo Heston
Fecha
2022
Grado
Licenciatura en Actuaría

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