dor_id: 4115072

506.#.#.a: Público

590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares

510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); American Economic Association, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB); Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE); Dimensions Digital Science, La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (RedALyC); Scientific Journal Rankings (SJR); The Hispanic American Periodicals Index (HAPI); Ulrichsweb, SCImago Journal & Country Rank, York Digital Journals, Cabells Scholarly Analytics

561.#.#.u: http://www.iiec.unam.mx/

650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas

336.#.#.b: article

336.#.#.3: Artículo de Investigación

336.#.#.a: Artículo

351.#.#.6: https://probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/index

351.#.#.b: Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía

351.#.#.a: Artículos

harvesting_group: RevistasUNAM

270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)

270.#.#.d: MX

270.1.#.d: México

590.#.#.b: Concentrador

883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/

883.#.#.a: Revistas UNAM

590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural

883.#.#.1: https://www.publicaciones.unam.mx/

883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México

856.4.0.u: https://probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/58715/61882

100.1.#.a: Gutiérrez, Raúl De Jesús

524.#.#.a: Gutiérrez, Raúl De Jesús (2018). Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía; Vol. 49 Núm. 192, 2018. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/4115072

245.1.0.a: Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

561.1.#.a: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

264.#.0.c: 2018

264.#.1.c: 2021-03-24

653.#.#.a: México; petróleo; mercados de futuros; mercados físicos; volatilidad; modelo VEC-EGARCH bivariado; Mexico; oil; futures markets; physical market; volatility; bivariate VEC-EGARCH model

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico revprode@unam.mx

884.#.#.k: https://probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/58715

001.#.#.#: 094.oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/58715

041.#.7.h: spa

520.3.#.a: Este trabajo propone el modelo VEC-EGARCH bivariado con correlaciones constantespara analizar el proceso de transmisión de la media y volatilidad entre mercados defuturos de crudo y mercados físicos del petróleo mexicano. Los resultados revelan laexistencia de patrones de transmisión de información de rendimientos bilaterales conefectos más fuertes de los mercados de futuros hacia los mercados físicos. En tantoque la evidencia de efectos de transmisión de volatilidad bilateral, sólo existe entre los mercados de futuros y el mercado físico del petróleo Olmeca. Los hallazgos empíricos son relevantes para las autoridades gubernamentales y consumidores porque coadyuvan en el diseño de estrategias de cobertura cruzada, que mitigan la exposición al riesgo de precios en el petróleo mexicano.

773.1.#.t: Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía; Vol. 49 Núm. 192 (2018)

773.1.#.o: https://probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/index

022.#.#.a: ISSN impreso: 0301-7036; ISSN electrónico: 2007-8951

310.#.#.a: Trimestral

264.#.1.b: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

doi: https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2018.192.58715

harvesting_date: 2023-10-03 16:10:00.0

856.#.0.q: application/pdf

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245.1.0.b: The Physical Oil and Oil Futures Markets: Transmission of the Mean and Volatility

last_modified: 2023-10-03 16:00:00

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