dor_id: 4129575

506.#.#.a: Público

590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Contaduría y Administración", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares

510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); SCOPUS, SCImago Journal Rank (SJR)

561.#.#.u: https://www.fca.unam.mx/

650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas

336.#.#.b: article

336.#.#.3: Artículo de Investigación

336.#.#.a: Artículo

351.#.#.6: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index

351.#.#.b: Contaduría y Administración

351.#.#.a: Artículos

harvesting_group: RevistasUNAM

270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)

270.#.#.d: MX

270.1.#.d: México

590.#.#.b: Concentrador

883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/

883.#.#.a: Revistas UNAM

590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural

883.#.#.1: https://www.publicaciones.unam.mx/

883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México

856.4.0.u: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/3396/1909

100.1.#.a: Muñoz Henríquez, Erik Mauricio; Gálvez Gamboa, Francisco Andrés

100.1.#.0: et al

524.#.#.a: Muñoz Henríquez, Erik Mauricio, et al. (2023). Spillover de volatilidad entre el mercado de las criptomonedas, los mercados financieros y commodities. Contaduría y Administración; Vol. 68, Núm. 1. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/4129575

245.1.0.a: Spillover de volatilidad entre el mercado de las criptomonedas, los mercados financieros y commodities

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

561.1.#.a: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM

264.#.0.c: 2023

264.#.1.c: 2022-09-29

653.#.#.a: Economía; finanzas; mercados financieros; criptomoneda; efecto spillover; volatility; economía; finanzas; mercados financieros; criptomoneda; efecto spillover; volatility

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-09-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico revista_cya@fca.unam.mx

884.#.#.k: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/3396

001.#.#.#: oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3396

041.#.7.h: spa

520.3.#.a: El objetivo de este trabajo es analizar el efecto spillover entre el mercado de las criptomonedas, los mercados financieros y commodities, utilizando índices de volatilidad realizada de las diez criptomonedas con mayor capitalización de mercado y la volatilidad implícita de las cotizaciones del Oro (GVZ) y el Petróleo (OVX), y el mercado financiero norteamericano (VIX) y europeo (VSTOXX) a través del Spillover Index basado en un Vector Autorregresivo (VAR). Los resultados indican que Ethereum es el mayor transmisor de volatilidad, seguido por Cardamo, mientras que los mayores receptores de volatilidad son ChainLink y BinanceCoin. Además, demostramos a través de la utilización de la volatilidad implícita que la contribución de los mercados financieros al spillover no excede el 3%, incluso resultados menores se evidencian con ambos commodities. El análisis de impulso-respuesta muestra el mayor efecto sobre las criptomonedas proviene del VIX, junto con una respuesta negativa ante un shock en el OVX y GVZ..El objetivo de este trabajo es analizar el efecto spillover entre el mercado de las criptomonedas, los mercados financieros y commodities, utilizando índices de volatilidad realizada de las diez criptomonedas con mayor capitalización de mercado y la volatilidad implícita de las cotizaciones del Oro (GVZ) y el Petróleo (OVX), y el mercado financiero norteamericano (VIX) y europeo (VSTOXX) a través del Spillover Index basado en un Vector Autorregresivo (VAR). Los resultados indican que Ethereum es el mayor transmisor de volatilidad, seguido por Cardamo, mientras que los mayores receptores de volatilidad son ChainLink y BinanceCoin. Además, demostramos a través de la utilización de la volatilidad implícita que la contribución de los mercados financieros al spillover no excede el 3%, incluso resultados menores se evidencian con ambos commodities. El análisis de impulso-respuesta muestra el mayor efecto sobre las criptomonedas proviene del VIX, junto con una respuesta negativa ante un shock en el OVX y GVZ.

773.1.#.t: Contaduría y Administración; Vol. 68, Núm. 1

773.1.#.o: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index

022.#.#.a: ISSN electrónico: 2448-8410; ISSN impreso: 0186-1042

310.#.#.a: Trimestral

264.#.1.b: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM

758.#.#.1: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index

doi: https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2023.3396

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856.#.0.q: application/pdf

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No entro en nada

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