dor_id: 46243

506.#.#.a: Público

590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Investigación Económica", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares

510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); SCOPUS, Web Of Science (WoS)

561.#.#.u: http://www.economia.unam.mx/

650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas

336.#.#.b: article

336.#.#.3: Artículo de Investigación

336.#.#.a: Artículo

351.#.#.6: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie

351.#.#.b: Investigación Económica

351.#.#.a: Artículos

harvesting_group: RevistasUNAM

270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)

270.#.#.d: MX

270.1.#.d: México

590.#.#.b: Concentrador

883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/

883.#.#.a: Revistas UNAM

590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural

883.#.#.1: https://www.publicaciones.unam.mx/

883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México

856.4.0.u: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/article/view/60027/52960

100.1.#.a: Ortiz Arango, Francisco

524.#.#.a: Ortiz Arango, Francisco (2017). PRONÓSTICO DE PRECIOS DE PETRÓLEO: UNA COMPARACIÓN ENTRE MODELOS GARCH Y REDES NEURONALES DIFERENCIALES. Investigación Económica; Vol. 76 Núm. 300, 2017; 105-126. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/46243

245.1.0.a: PRONÓSTICO DE PRECIOS DE PETRÓLEO: UNA COMPARACIÓN ENTRE MODELOS GARCH Y REDES NEURONALES DIFERENCIALES

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

561.1.#.a: Facultad de Economía, UNAM

264.#.0.c: 2017

264.#.1.c: 2017-05-31

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico iph@unam.mx

884.#.#.k: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/article/view/60027

001.#.#.#: 071.oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/60027

041.#.7.h: spa

520.3.#.a: El objetivo del presente trabajo es mostrar las ventajas que tiene el utilizar a las redes neuronales diferenciales (RND) como un método alternativo eficiente en el cálculo de pronósticos de precios futuros de activos financieros, para lo cual se hace un comparativo con modelos de la familia GARCH, al llevar a cabo el pronóstico de precios de cierre de barriles de petróleo crudo de los tipos West Texas International (WTI) y Brent. Los resultados demuestran que el uso de las RND tiene, en esencia, la misma precisión que los valores obtenidos con el modelo TGARCH(1,1) y son superiores a los obtenidos mediante el modelo GARCH(1,1), al calcular los pronósticos de precios de los barriles de petróleo Brent y WTI respectivamente durante el periodo de descripción, del 2 de enero de 2013 al 24 de febrero de 2015, y del periodo de pronóstico, del 25 de febrero al 10 de marzo de 2015. Sin embargo, el esfuerzo realizado para obtener tales resultados con la familia de modelos GARCH es significativamente mayor que cuando se utilizan las RND, esto apoya la propuesta de utilizar las RND como un método alternativo fiable en el análisis de series de tiempo.

773.1.#.t: Investigación Económica; Vol. 76 Núm. 300 (2017); 105-126

773.1.#.o: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie

022.#.#.a: ISSN electrónico: 2594-2360; ISSN impreso: 0185-1667

310.#.#.a: Trimestral

300.#.#.a: Páginas: 105-126

264.#.1.b: Facultad de Economía, UNAM

doi: https://doi.org/10.1016/j.inveco.2017.06.002

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856.#.0.q: application/pdf

last_modified: 2023-06-20 16:00:00

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