dor_id: 1500763

506.#.#.a: Público

650.#.4.x: Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra

336.#.#.b: other

336.#.#.3: Registro de colección de proyectos

336.#.#.a: Registro de colección universitaria

351.#.#.b: Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)

351.#.#.a: Colecciones Universitarias Digitales

harvesting_group: ColeccionesUniversitarias

270.1.#.p: Dirección General de Repositorios Universitarios. contacto@dgru.unam.mx

590.#.#.c: Otro

270.#.#.d: MX

270.1.#.d: México

590.#.#.b: Concentrador

883.#.#.u: https://datosabiertos.unam.mx/

883.#.#.a: Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias

590.#.#.a: Administración central

883.#.#.1: http://www.ccud.unam.mx/

883.#.#.q: Dirección General de Repositorios Universitarios

850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México

856.4.0.u: http://datosabiertos.unam.mx/DGAPA:PAPIIT:IN117109

100.1.#.a: María Asunción Begoña Fernández Fernández

524.#.#.a: Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Procesos estocásticos, finanzas y riesgo", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

720.#.#.a: María Asunción Begoña Fernández Fernández

245.1.0.a: Procesos estocásticos, finanzas y riesgo

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

561.1.#.a: Facultad de Ciencias, UNAM

264.#.0.c: 2009

264.#.1.c: 2009

307.#.#.a: 2019-05-23 18:40:21.491

653.#.#.a: Probabilidad, procesos estocásticos, matemáticas financieras, teoría del riesgo; Matemáticas

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de este recurso digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2009, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx

041.#.7.h: spa

500.#.#.a: Este proyecto está enfocado a fortalecer el área de Procesos Estocásticos con aplicaciones a finanzas y riesgo. Las actividades académicas sistemáticas y como grupo en esta línea de investigación se iniciaron con un seminario interinstitucional en 2003, aún vigente que incluye a profesores, investigadores y alumnos de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana sede Iztapalapa (UAM-I) y del Centro de Investigación en Matemáticas de Guanajuato (CIMAT). Es importante mencionar que en las modificaciones a los programas de estudio de la Maestría en Ciencias del Posgrado en Matemáticas de la UNAM, se incluye a Finanzas Matemáticas como una nueva área. El eje central del proyecto es el estudio de los aspectos de los Procesos de Ito con y sin Saltos que nos permitan : 1) La estimación teórica y numérica de diferentes medidas de riesgo - en particular del Valor en Riesgo (VaR), la Esperanza condicional de la cola, la probabilidad de ruina y la optimización con respecto a una función de utilidad- 2) La valuación de derivados en particular opciones exóticas en mercados incompletos con y sin costos de transacción. 3) El estudio de primas dinámicas (es decir, dependientes del tiempo y del capital en cada tiempo) de una compañáa de seguros. 4)El estudio de Grandes Desviaciones para Procesos de It\^o con saltos. Las actividades a apoyar incluyen (i) La interacción académica entre miembros del seminario y colegas del resto del país y especialistas del mundo para resolver los problemas planteados en el proyecto. Los problemas se detallan en extenso a lo largo de este protocolo. Las formas especíicas de la interacción académica también se detallan en lo que sigue, y comprenden la discusión de los problemas, el trabajo conjunto y la publicación y exposición de resultados en foros académicos especializados. (ii) La incorporación de estudiantes en el trabajo den investigación. Nuestros estudiantes son egresados de carreras de matemáticas o de actuaría de distintas instituciones del país, principalmente de la UNAM, realizan estudios de Posgrado en Matemáticas y están interesados en terminar sus grados realizando investigación en la nueva área del Posgrado de Finanzas Matemáticas. Ennumerando, se propone el estudio de los siguientes problemas: 1. Distribución del Supremo y de Permanencia en una Región de Procesos de Ito con y sin Saltos. 2. Máxima Utilidad, Probabilidad de Ruina con Inversión en Activos con Riesgo y Primas Dinámicas Óptimas. 3. Grandes Desviaciones para Procesos de Ito con Saltos. 4. Simulación Procesos de Ito con Saltos y Estimación de Distintas Medidas de Riesgo por Métodos Numéricos. En lo que sigue respetaremos esta numeración, por lo que las subsecciones llevarán el mismo número del problema aqui mencionado.

046.#.#.j: 2019-11-14 12:26:40.706

264.#.1.b: Dirección General de Asuntos del Personal Académico

handle: 7ea9c7dc1c75e186

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856.#.0.q: text/html

last_modified: 2019-11-22 00:00:00

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No entro en nada

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