dor_id: 4121807
506.#.#.a: Público
590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Contaduría y Administración", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares
510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); SCOPUS, SCImago Journal Rank (SJR)
561.#.#.u: https://www.fca.unam.mx/
650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas
336.#.#.b: article
336.#.#.3: Artículo de Investigación
336.#.#.a: Artículo
351.#.#.6: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index
351.#.#.b: Contaduría y Administración
351.#.#.a: Artículos
harvesting_group: RevistasUNAM
270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx
590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)
270.#.#.d: MX
270.1.#.d: México
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883.#.#.a: Revistas UNAM
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850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México
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100.1.#.a: Ortiz Ramírez, Ambrosio; Venegas Martínez, Francisco; Martínez Palacios, María Teresa Verónica
524.#.#.a: Ortiz Ramírez, Ambrosio, et al. (2022). Parameter calibration of stochastic volatility Heston’s model: constrained optimization vs. differential evolution. Contaduría y Administración; Vol. 67, Núm. 1:. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/4121807
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502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México
561.1.#.a: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM
264.#.0.c: 2022
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653.#.#.a: Tparameter calibration of stochastic volatility models: constrained optimization vs. differential evolutionime continous finance, derivatives, econometrics; contingent pricing, stochastic volatility, implied volatility, differential evolution
506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2021-05-19, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico revista_cya@fca.unam.mx
884.#.#.k: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/2789
001.#.#.#: oai:cya.www.revistas-conacyt.unam.mx:article/2789
041.#.7.h: spa
520.3.#.a: This paper calibrates through loss functions the parameters of Heston’s stochastic volatility model by using two different methods: minimizing a nonlinear objective function (a loss function) with constraints on the values of the parameter and using a differential evolution algorithm. Both methods are applied to implied volatilities on the Mexican Stock Exchange Index with four maturities and twenty-eight strike prices. The selection criterion for the parameters is minimizing the value of the mean square error of the implied volatility. The first method has a better performance with less error and time. However, empirical results show that for both methods the adjustment of implied volatilities is better for options with long-term maturities than for short-term maturities.
773.1.#.t: Contaduría y Administración; Vol. 67, Núm. 1: (2022)
773.1.#.o: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index
046.#.#.j: 2021-10-20 00:00:00.000000
022.#.#.a: ISSN electrónico: 2448-8410; ISSN impreso: 0186-1042
310.#.#.a: Trimestral
264.#.1.b: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM
758.#.#.1: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index
doi: https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2022.2789
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last_modified: 2023-03-22 16:00:00
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No entro en nada
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