dor_id: 4121553

506.#.#.a: Público

590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Contaduría y Administración", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares

510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); SCOPUS, SCImago Journal Rank (SJR)

561.#.#.u: https://www.fca.unam.mx/

650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas

336.#.#.b: article

336.#.#.3: Artículo de Investigación

336.#.#.a: Artículo

351.#.#.6: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index

351.#.#.b: Contaduría y Administración

351.#.#.a: Artículos

harvesting_group: RevistasUNAM

270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)

270.#.#.d: MX

270.1.#.d: México

590.#.#.b: Concentrador

883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/

883.#.#.a: Revistas UNAM

590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural

883.#.#.1: https://www.publicaciones.unam.mx/

883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México

856.4.0.u: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/1702/1305

100.1.#.a: Maiti, Moinak

524.#.#.a: Maiti, Moinak (2019). OLS versus quantile regression in extreme distributions. Contaduría y Administración; Vol. 64, Núm. 2. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/4121553

245.1.0.a: OLS versus quantile regression in extreme distributions

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

561.1.#.a: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM

264.#.0.c: 2019

264.#.1.c: 2018-10-23

653.#.#.a: Finance, financial econometric, asset pricing; quantile regression; decision making; factor models; value effect

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2018-10-23, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico revista_cya@fca.unam.mx

884.#.#.k: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/1702

001.#.#.#: oai:cya.www.revistas-conacyt.unam.mx:article/1702

041.#.7.h: eng

520.3.#.a: Financial data mostly have fat tail and an analyst is much concerned about the tail part. Most of the study in finance extensible uses linear regression but when it comes to tail analysis it becomes ineffective. So, the present study tries to address the same by using Quantile regression in the tail analysis to study the value effect in 10 portfolios formed from BSE 500 stocks based on P/B ratio. The study result clearly indicates that Quantile regression estimates give more comprehensive and vibrant picture of the unpredictable effect of the predictors on the response variables.

773.1.#.t: Contaduría y Administración; Vol. 64, Núm. 2 (2019)

773.1.#.o: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index

046.#.#.j: 2021-10-20 00:00:00.000000

022.#.#.a: ISSN electrónico: 2448-8410; ISSN impreso: 0186-1042

310.#.#.a: Trimestral

264.#.1.b: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM

758.#.#.1: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index

doi: https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1702

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harvesting_date: 2021-06-14 11:43:00.0

last_modified: 2023-03-22 16:00:00

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