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doi: https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.3088

245.1.0.b: Noticias del covid-19 y contagio de volatilidad en la bolsa mexicana de valores

last_modified: 2021-11-09 13:10:00

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No entro en nada

No entro en nada 2

Artículo

Noticias del COVID-19 y contagio de volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores

De la Torre Torres, Oscar V.

Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, publicado en Contaduría y Administración, y cosechado de Revistas UNAM

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Entidad o dependencia
Facultad de Contaduría y Administración, UNAM
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Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

Cita

De la Torre Torres, Oscar V. (2020). Noticias del COVID-19 y contagio de volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores. Contaduría y Administración; Vol. 65, Núm. 5:, 2020. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/4119527

Descripción del recurso

Autor(es)
De la Torre Torres, Oscar V.
Tipo
Artículo de Investigación
Área del conocimiento
Ciencias Sociales y Económicas
Título
Noticias del COVID-19 y contagio de volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores
Fecha
2021-01-15
Resumen
En el presente trabajo se utilizan el índice de volatilidad VIX e índices de sentimiento de mercado de noticias de política económica, comercial y de propagación de enfermedades como el COVID-19. Esto para medir el efecto que estos tienen en la probabilidad de ocurrencia de episodios de alta volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Con información mensual de enero de 1996 a agosto del 2020, se utilizaron modelos Markov-Switching para calcular las probabilidades suavizadas de un régimen de alta volatilidad. Con estas y los índices de sentimiento de mercado, se corrieron modelos logit que demostraron que la incertidumbre relativa a noticias del COVID-19 no genera episodios de alta volatilidad en la BMV. La presencia de estos episodios se debe más a una situación de contagio de volatilidad desde los mercados financieros estadounidenses. En el presente trabajo se utilizan el índice de volatilidad VIX e índices de sentimiento de mercado de noticias de política económica, comercial y de propagación de enfermedades como el COVID-19. Esto para medir el efecto que estos tienen en la probabilidad de ocurrencia de episodios de alta volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Con información mensual de enero de 1996 a agosto del 2020, se utilizaron modelos Markov-Switching para calcular las probabilidades suavizadas de un régimen de alta volatilidad. Con estas y los índices de sentimiento de mercado, se corrieron modelos logit que demostraron que la incertidumbre relativa a noticias del COVID-19 no genera episodios de alta volatilidad en la BMV. La presencia de estos episodios se debe más a una situación de contagio de volatilidad desde los mercados financieros estadounidenses.
Idioma
spa
ISSN
ISSN electrónico: 2448-8410; ISSN impreso: 0186-1042

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