Noticias del COVID-19 y contagio de volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores
De la Torre Torres, Oscar V.
Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, publicado en Contaduría y Administración, y cosechado de Revistas UNAM
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650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas
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520.3.#.a: En el presente trabajo se utilizan el índice de volatilidad VIX e índices de sentimiento de mercado de noticias de política económica, comercial y de propagación de enfermedades como el COVID-19. Esto para medir el efecto que estos tienen en la probabilidad de ocurrencia de episodios de alta volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Con información mensual de enero de 1996 a agosto del 2020, se utilizaron modelos Markov-Switching para calcular las probabilidades suavizadas de un régimen de alta volatilidad. Con estas y los índices de sentimiento de mercado, se corrieron modelos logit que demostraron que la incertidumbre relativa a noticias del COVID-19 no genera episodios de alta volatilidad en la BMV. La presencia de estos episodios se debe más a una situación de contagio de volatilidad desde los mercados financieros estadounidenses. En el presente trabajo se utilizan el índice de volatilidad VIX e índices de sentimiento de mercado de noticias de política económica, comercial y de propagación de enfermedades como el COVID-19. Esto para medir el efecto que estos tienen en la probabilidad de ocurrencia de episodios de alta volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Con información mensual de enero de 1996 a agosto del 2020, se utilizaron modelos Markov-Switching para calcular las probabilidades suavizadas de un régimen de alta volatilidad. Con estas y los índices de sentimiento de mercado, se corrieron modelos logit que demostraron que la incertidumbre relativa a noticias del COVID-19 no genera episodios de alta volatilidad en la BMV. La presencia de estos episodios se debe más a una situación de contagio de volatilidad desde los mercados financieros estadounidenses.
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De la Torre Torres, Oscar V.
Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, publicado en Contaduría y Administración, y cosechado de Revistas UNAM
De la Torre Torres, Oscar V. (2020). Noticias del COVID-19 y contagio de volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores. Contaduría y Administración; Vol. 65, Núm. 5:. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/4119527