dor_id: 4115072
506.#.#.a: Público
590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares
510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); American Economic Association, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB); Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE); Dimensions Digital Science, La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (RedALyC); Scientific Journal Rankings (SJR); The Hispanic American Periodicals Index (HAPI); Ulrichsweb, SCImago Journal & Country Rank, York Digital Journals, Cabells Scholarly Analytics
561.#.#.u: http://www.iiec.unam.mx/
650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas
336.#.#.b: article
336.#.#.3: Artículo de Investigación
336.#.#.a: Artículo
351.#.#.6: https://probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/index
351.#.#.b: Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía
351.#.#.a: Artículos
harvesting_group: RevistasUNAM
270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx
590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)
270.#.#.d: MX
270.1.#.d: México
590.#.#.b: Concentrador
883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/
883.#.#.a: Revistas UNAM
590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural
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850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México
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100.1.#.a: Gutiérrez, Raúl De Jesús
524.#.#.a: Gutiérrez, Raúl De Jesús (2018). Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía; Vol. 49 Núm. 192, 2018. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/4115072
245.1.0.a: Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad
502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México
561.1.#.a: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM
264.#.0.c: 2018
264.#.1.c: 2021-03-24
653.#.#.a: México; petróleo; mercados de futuros; mercados físicos; volatilidad; modelo VEC-EGARCH bivariado; Mexico; oil; futures markets; physical market; volatility; bivariate VEC-EGARCH model
506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico revprode@unam.mx
884.#.#.k: https://probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/58715
001.#.#.#: 094.oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/58715
041.#.7.h: spa
520.3.#.a: Este trabajo propone el modelo VEC-EGARCH bivariado con correlaciones constantespara analizar el proceso de transmisión de la media y volatilidad entre mercados defuturos de crudo y mercados físicos del petróleo mexicano. Los resultados revelan laexistencia de patrones de transmisión de información de rendimientos bilaterales conefectos más fuertes de los mercados de futuros hacia los mercados físicos. En tantoque la evidencia de efectos de transmisión de volatilidad bilateral, sólo existe entre los mercados de futuros y el mercado físico del petróleo Olmeca. Los hallazgos empíricos son relevantes para las autoridades gubernamentales y consumidores porque coadyuvan en el diseño de estrategias de cobertura cruzada, que mitigan la exposición al riesgo de precios en el petróleo mexicano.
773.1.#.t: Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía; Vol. 49 Núm. 192 (2018)
773.1.#.o: https://probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/index
022.#.#.a: ISSN impreso: 0301-7036; ISSN electrónico: 2007-8951
310.#.#.a: Trimestral
264.#.1.b: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM
doi: https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2018.192.58715
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245.1.0.b: The Physical Oil and Oil Futures Markets: Transmission of the Mean and Volatility
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