dor_id: 46231

506.#.#.a: Público

590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Investigación Económica", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares

510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); SCOPUS, Web Of Science (WoS)

561.#.#.u: http://www.economia.unam.mx/

650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas

336.#.#.b: article

336.#.#.3: Artículo de Investigación

336.#.#.a: Artículo

351.#.#.6: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie

351.#.#.b: Investigación Económica

351.#.#.a: Artículos

harvesting_group: RevistasUNAM

270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)

270.#.#.d: MX

270.1.#.d: México

590.#.#.b: Concentrador

883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/

883.#.#.a: Revistas UNAM

590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural

883.#.#.1: https://www.publicaciones.unam.mx/

883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México

856.4.0.u: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/article/view/37389/33967

100.1.#.a: López Herrera, Francisco; Ortiz, Edgar; Cabello, Alejandra

524.#.#.a: López Herrera, Francisco, et al. (2009). LAS INTERRELACIONES DE VOLATILIDAD Y RENDIMIENTOS ENTRE LOS MERCADOS DE VALORES DEL TLCAN. Investigación Económica; Vol. 68 Núm. 267, 2009. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/46231

245.1.0.a: LAS INTERRELACIONES DE VOLATILIDAD Y RENDIMIENTOS ENTRE LOS MERCADOS DE VALORES DEL TLCAN

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

561.1.#.a: Facultad de Economía, UNAM

264.#.0.c: 2009

264.#.1.c: 2013-04-19

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico iph@unam.mx

884.#.#.k: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/article/view/37389

001.#.#.#: 071.oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/37389

041.#.7.h: spa

520.3.#.a: La liberalización y desregulación financieras han dado lugar a crecientes inversiones extranjeras en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Además, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha jugado un papel importante en la integración de los mercados bursátiles de Canadá, México y Estados Unidos. Este trabajo analiza las interrelaciones de volatilidad y rendimientos entre estos tres mercados, considerando un período de veinte y un años, utilizando series diarias de los índices de dichos mercados. Se utiliza un modelo de vectores autorregresivos (VAR) con un mecanismo de corrección de errores, acomodando cambios a través del tiempo en las correlaciones y volatilidades de los mercados. La evidencia sugiere la presencia de una relación de equilibrio a largo plazo a la cual los mercados se ajustan de sus desviaciones a corto plazo, existiendo canales de interacción significativa entre los rendimientos de los tres mercados. También se identifican los efectos de la transmisión de volatilidades de los mercados de Canadá y Estados Unidos al mercado mexicano, no encontrando evidencia de que la volatilidad de este último mercado afecte significativamente a la volatilidad de sus contrapartes.

773.1.#.t: Investigación Económica; Vol. 68 Núm. 267 (2009)

773.1.#.o: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie

022.#.#.a: ISSN electrónico: 2594-2360; ISSN impreso: 0185-1667

310.#.#.a: Trimestral

264.#.1.b: Facultad de Economía, UNAM

doi: https://doi.org/10.22201/fe.01851667p.2009.267.37389

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856.#.0.q: application/pdf

last_modified: 2023-06-20 16:00:00

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