dor_id: 4134885

506.#.#.a: Público

590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Contaduría y Administración", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares

510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); SCOPUS, SCImago Journal Rank (SJR)

561.#.#.u: https://www.fca.unam.mx/

561.#.#.a: no

650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas

336.#.#.b: article

336.#.#.3: Artículo de Investigación

336.#.#.a: Artículo

351.#.#.6: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index

351.#.#.b: Contaduría y Administración

351.#.#.a: Artículos

harvesting_group: RevistasUNAM

270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)

270.#.#.d: MX

270.1.#.d: México

590.#.#.b: Concentrador

883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/

883.#.#.a: Revistas UNAM

590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural

883.#.#.1: https://www.publicaciones.unam.mx/

883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México

856.4.0.u: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/3432/1920

100.1.#.a: Samaniego Alcántar, Angel; Iteso

524.#.#.a: Samaniego Alcántar, Angel, et al. (2023). Is The Omega Ratio a Good Portfolio Optimization Criterion?. Contaduría y Administración; Vol. 68, Núm. 1; e371. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/4134885

245.1.0.a: Is The Omega Ratio a Good Portfolio Optimization Criterion?

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

561.1.#.a: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM

264.#.0.c: 2023

264.#.1.c: 2022-10-18

653.#.#.a: Portafolios de inversión; Simulación financiera; Optimización de portafolios;; omega ratio; semi-variance; portfolio selection; mean-variance; passive management

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico revista_cya@fca.unam.mx

884.#.#.k: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/3432

001.#.#.#: 032.oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3432

041.#.7.h: spa

520.3.#.a: The Omega ratio has been widely used in the literature to optimize and search for good performance in investment portfolios. It considers both the downside and upside potential of the portfolio with respect to a predetermined threshold, which can be fixed or time varying. Mixed results have been obtained in different markets and periods. And when combined with other performance or risk measures, its results can be improved. The proposed model restricts the omega ratio to a value of less than 470, a maximum investment in each asset of 15%, with a target annual return equal to the return of the Dow Jones Industrial Average (DJIA) among the assets that make up the index. In the study period (2000-2020, rolling window with annual return per day) there is a 64% probability of outperforming the DJIA with an appraisal of 2.36, higher than the other models used (Upside potential, Downside potential, semi-variance and unconstrained Omega).

773.1.#.t: Contaduría y Administración; Vol. 68, Núm. 1; e371

773.1.#.o: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index

022.#.#.a: ISSN electrónico: 2448-8410; ISSN impreso: 0186-1042

310.#.#.a: Trimestral

264.#.1.b: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM

doi: https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2023.3432

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856.#.0.q: application/pdf

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