dor_id: 4134874
506.#.#.a: Público
590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Contaduría y Administración", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares
510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); SCOPUS, SCImago Journal Rank (SJR)
561.#.#.u: https://www.fca.unam.mx/
561.#.#.a: no
650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas
336.#.#.b: article
336.#.#.3: Artículo de Investigación
336.#.#.a: Artículo
351.#.#.6: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index
351.#.#.b: Contaduría y Administración
351.#.#.a: Artículos
harvesting_group: RevistasUNAM
270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx
590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)
270.#.#.d: MX
270.1.#.d: México
590.#.#.b: Concentrador
883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/
883.#.#.a: Revistas UNAM
590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural
883.#.#.1: https://www.publicaciones.unam.mx/
883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México
856.4.0.u: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/4520/1928
100.1.#.a: Gaona Montiel, Fernando Guadalupe
524.#.#.a: Gaona Montiel, Fernando Guadalupe (2023). Estudio Funcional de la Volatilidad en Bolsa y los Contratos de Opciones: las Inversiones en el Mercado Mexicano de Derivados (mexder). Contaduría y Administración; Vol. 68, Núm. 1; e375. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/4134874
720.#.#.a: Universidad Autónoma Metropolitana
245.1.0.a: Estudio Funcional de la Volatilidad en Bolsa y los Contratos de Opciones: las Inversiones en el Mercado Mexicano de Derivados (mexder)
502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México
561.1.#.a: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM
264.#.0.c: 2023
264.#.1.c: 2022-10-28
653.#.#.a: Economía Financiera. Construcción de Modelo y Estimación. Series Estadísticas.; G12, C51, C22, C16
506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico revista_cya@fca.unam.mx
884.#.#.k: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/4520
001.#.#.#: 032.oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4520
041.#.7.h: spa
520.3.#.a: Las inversiones especulativas en contratos de opciones muestran un movimiento errático en este periodo. Los agentes buscan cubrirse frente a los riesgos y obtener rendimientos más seguros, ante la creciente volatilidad de los mercados. Se aplicó los métodos ARCH y GARCH, herramientas para percibir el grado de volatilidad en las inversiones de opciones. Por la estimación de parámetros, la volatilidad del mercado se logró verificar su persistencia con el índice bursátil; que induce a los inversionistas a cambiar de estrategias. Una inestabilidad que hace que el proceso GARCH sea válido, toda vez que la presencia de heterocedasticidad permite ciertos ajustes. En efecto, la volatilidad y la varianza no llegan a ser constantes, a medida que cambian los factores implícitos suelen afectar el comportamiento en el período. Todo ello, permite inferir las mejores políticas de inversiones en el caso de opciones.
773.1.#.t: Contaduría y Administración; Vol. 68, Núm. 1; e375
773.1.#.o: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index
022.#.#.a: ISSN electrónico: 2448-8410; ISSN impreso: 0186-1042
310.#.#.a: Trimestral
264.#.1.b: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM
doi: https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2023.4520
handle: 78235c5c66e8111a
harvesting_date: 2023-03-22 12:00:00.0
856.#.0.q: application/pdf
file_creation_date: 2022-11-04 03:00:44.0
file_modification_date: 2022-11-04 03:00:44.0
file_creator: HP
file_name: b06610c5f657303266b0034a844609e40066c4b3ef95f15d986023982b89c227.pdf
file_pages_number: 25
file_format_version: application/pdf; version=1.7
file_size: 412628
last_modified: 2023-03-22 14:00:00
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es
license_type: by
No entro en nada
No entro en nada 2