Estimación del riesgo de crédito en proyectos de infraestructura mediante modelos estructurales
Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, publicado en Contaduría y Administración, y cosechado de Revistas UNAM
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506.#.#.a: Público
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561.#.#.u: https://www.fca.unam.mx/
650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas
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100.1.#.a: Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
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502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México
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264.#.0.c: 2021
264.#.1.c: 2020-01-14
653.#.#.a: Finanzas; riesgo de crédito, probabilidad de incumplimiento, proceso estocástico
506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2020-01-14, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico revista_cya@fca.unam.mx
884.#.#.k: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/2510
001.#.#.#: oai:cya.www.revistas-conacyt.unam.mx:article/2510
041.#.7.h: spa
520.3.#.a: Este trabajo tiene como objetivo implementar un modelo de riesgo de crédito en proyectos de infraestructura, donde se estima la probabilidad de incumplimiento teniendo en cuenta el flujo de efectivo disponible para el servicio de deuda y su ratio de cobertura. Para ello, se utiliza un modelo estructural de riesgo de crédito desarrollado para activos ilíquidos, como una extensión de los modelos de Merton (1974) y KMV de Moody’s, mediante el cual se analizan los componentes de probabilidad de incumplimiento, exposición, tasa de recuperación y pérdida esperada. La principal innovación de este enfoque se debe a la incorporación de una dinámica propia de la ratio de cobertura del servicio de deuda, el cual se modela estocásticamente siguiendo los mismos supuestos de la teoría de valoración de opciones financieras. Además, este modelo se complementa con la técnica de simulación de Monte Carlo, bajo la cual se estiman algunos parámetros esenciales, así como la pérdida esperada y el valor en riesgo (VaR) crediticio.
773.1.#.t: Contaduría y Administración; Vol. 66, Núm. 1 (2021)
773.1.#.o: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index
046.#.#.j: 2021-10-20 00:00:00.000000
022.#.#.a: ISSN electrónico: 2448-8410; ISSN impreso: 0186-1042
310.#.#.a: Trimestral
264.#.1.b: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM
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doi: https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.2510
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last_modified: 2023-03-22 16:00:00
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Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, publicado en Contaduría y Administración, y cosechado de Revistas UNAM
Zapata Quimbayo, Carlos Andrés (2021). Estimación del riesgo de crédito en proyectos de infraestructura mediante modelos estructurales. Contaduría y Administración; Vol. 66, Núm. 1. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/4119451