dor_id: 58937

506.#.#.a: Público

590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "INTERdisciplina", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares

510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO)

561.#.#.u: https://www.ceiich.unam.mx/0/index.php

650.#.4.x: Multidisciplina

336.#.#.b: article

336.#.#.3: Artículo de Investigación

336.#.#.a: Artículo

351.#.#.6: https://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/index

351.#.#.b: INTERdisciplina

351.#.#.a: Artículos

harvesting_group: RevistasUNAM

270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)

270.#.#.d: MX

270.1.#.d: México

590.#.#.b: Concentrador

883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/

883.#.#.a: Revistas UNAM

590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural

883.#.#.1: https://www.publicaciones.unam.mx/

883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México

856.4.0.u: https://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/article/view/61469/54841

100.1.#.a: García Medina, Andrés

524.#.#.a: García Medina, Andrés (2017). El uso de Twitter en el análisis financiero: aproximacion desde la econofísica. INTER DISCIPLINA; Vol. 5 Núm. 12, 2017: Econofísica; 23-39. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/58937

245.1.0.a: El uso de Twitter en el análisis financiero: aproximacion desde la econofísica

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

561.1.#.a: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM

264.#.0.c: 2017

264.#.1.c: 2017-10-25

653.#.#.a: random matrix theory; Twitter; análisis de sentimiento; economía conductual

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico rev.interd@unam.mx

884.#.#.k: https://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/article/view/61469

001.#.#.#: 068.oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/61469

041.#.7.h: spa

520.3.#.a: Se han utilizado  técnicas matemáticas provenientes de la física estadística, especialmente de la teoría de matrices aleatorias (RMT, por sus siglas en inglés), para analizar datos textuales de Twitter en el contexto de los mercados financieros globales. Para esto, se han analizado un periodo de tiempo de 7 meses a lo largo de 2014, considerando los retornos de 20 índices financieros globales para comparar los resultados. La información textual se logró extraer mediante el ensamblaje de distintos lenguajes de programación, construyendo series de tiempo de polaridad mediante  el análisis de sentimiento. RMT reveló que existen correlaciones verdaderas en los índices financieros y las polaridades . Además, se encontró una buena concordancia entre el comportamiento temporal de los eigenvalores extremos de los retornos y polaridades, con resultados similares para la razón de participación inversa, lo cual nos da información acerca de la emergencia de factores comunes en la información financiera global, sin importar si estamos utilizando polaridades o retornos como fuente de datos.  Nuestros resultados sugieren que al utilizar las polaridades de Twitter y NYT como un nuevo indicador financiero, proveen de información relevante acerca del comportamiento colectivo  de los índices financieros globales. Esto genera una fuerte y novedosa evidencia en contra de la hipótesis de mercado eficiente, y apoya la tendencia de la economía conductual, la cual afirma que los precios de los mercados se ven afectados por las decisiones irracionales de los inversionistas, siendo estos influenciados por la tendencia de las noticias y redes sociales.

773.1.#.t: INTER DISCIPLINA; Vol. 5 Núm. 12 (2017): Econofísica; 23-39

773.1.#.o: https://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/index

022.#.#.a: ISSN: 2395-969X; ISSN electrónico: 2448-5705

310.#.#.a: Cuatrimestral

300.#.#.a: Páginas: 23-39

264.#.1.b: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM

doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2017.12.61469

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856.#.0.q: application/pdf

245.1.0.b: El uso de Twitter en el análisis financiero: aproximacion desde la econofísica

last_modified: 2023-08-23 17:00:00

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