El uso de Twitter en el análisis financiero: aproximacion desde la econofísica
García Medina, Andrés
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, publicado en INTERdisciplina, y cosechado de Revistas UNAM
dor_id: 58937
506.#.#.a: Público
590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "INTERdisciplina", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares
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561.#.#.u: https://www.ceiich.unam.mx/0/index.php
650.#.4.x: Multidisciplina
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336.#.#.3: Artículo de Investigación
336.#.#.a: Artículo
351.#.#.6: https://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/index
351.#.#.b: INTERdisciplina
351.#.#.a: Artículos
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270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx
590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)
270.#.#.d: MX
270.1.#.d: México
590.#.#.b: Concentrador
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883.#.#.a: Revistas UNAM
590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural
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850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México
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100.1.#.a: García Medina, Andrés
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245.1.0.a: El uso de Twitter en el análisis financiero: aproximacion desde la econofísica
502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México
561.1.#.a: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM
264.#.0.c: 2017
264.#.1.c: 2017-10-25
653.#.#.a: random matrix theory; Twitter; análisis de sentimiento; economía conductual
506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico rev.interd@unam.mx
884.#.#.k: https://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/article/view/61469
001.#.#.#: 068.oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/61469
041.#.7.h: spa
520.3.#.a: Se han utilizado técnicas matemáticas provenientes de la física estadística, especialmente de la teoría de matrices aleatorias (RMT, por sus siglas en inglés), para analizar datos textuales de Twitter en el contexto de los mercados financieros globales. Para esto, se han analizado un periodo de tiempo de 7 meses a lo largo de 2014, considerando los retornos de 20 índices financieros globales para comparar los resultados. La información textual se logró extraer mediante el ensamblaje de distintos lenguajes de programación, construyendo series de tiempo de polaridad mediante el análisis de sentimiento. RMT reveló que existen correlaciones verdaderas en los índices financieros y las polaridades . Además, se encontró una buena concordancia entre el comportamiento temporal de los eigenvalores extremos de los retornos y polaridades, con resultados similares para la razón de participación inversa, lo cual nos da información acerca de la emergencia de factores comunes en la información financiera global, sin importar si estamos utilizando polaridades o retornos como fuente de datos. Nuestros resultados sugieren que al utilizar las polaridades de Twitter y NYT como un nuevo indicador financiero, proveen de información relevante acerca del comportamiento colectivo de los índices financieros globales. Esto genera una fuerte y novedosa evidencia en contra de la hipótesis de mercado eficiente, y apoya la tendencia de la economía conductual, la cual afirma que los precios de los mercados se ven afectados por las decisiones irracionales de los inversionistas, siendo estos influenciados por la tendencia de las noticias y redes sociales.
773.1.#.t: INTER DISCIPLINA; Vol. 5 Núm. 12 (2017): Econofísica; 23-39
773.1.#.o: https://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/index
022.#.#.a: ISSN: 2395-969X; ISSN electrónico: 2448-5705
310.#.#.a: Cuatrimestral
300.#.#.a: Páginas: 23-39
264.#.1.b: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2017.12.61469
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García Medina, Andrés
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, publicado en INTERdisciplina, y cosechado de Revistas UNAM
García Medina, Andrés (2017). El uso de Twitter en el análisis financiero: aproximacion desde la econofísica. INTER DISCIPLINA; Vol. 5 Núm. 12, 2017: Econofísica; 23-39. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/58937