dor_id: 4121848

506.#.#.a: Público

590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Contaduría y Administración", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares

510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); SCOPUS, SCImago Journal Rank (SJR)

561.#.#.u: https://www.fca.unam.mx/

650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas

336.#.#.b: article

336.#.#.3: Artículo de Investigación

336.#.#.a: Artículo

351.#.#.6: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index

351.#.#.b: Contaduría y Administración

351.#.#.a: Artículos

harvesting_group: RevistasUNAM

270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)

270.#.#.d: MX

270.1.#.d: México

590.#.#.b: Concentrador

883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/

883.#.#.a: Revistas UNAM

590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural

883.#.#.1: https://www.publicaciones.unam.mx/

883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México

856.4.0.u: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/2642/1557

100.1.#.a: Avilés Ochoa, Ezequiel; Flores Sosa, Martha Margarita

524.#.#.a: Avilés Ochoa, Ezequiel, et al. (2021). Comparison of the GARCH and stochastic models: An application to the Mexican peso-us dollar exchange rate. Contaduría y Administración; Vol. 66, Núm. 2. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/4121848

245.1.0.a: Comparison of the GARCH and stochastic models: An application to the Mexican peso-us dollar exchange rate

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

561.1.#.a: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM

264.#.0.c: 2021

264.#.1.c: 2020-06-11

653.#.#.a: C13; c32; c52; g17; garch; model; exchange rate

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2020-06-11, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico revista_cya@fca.unam.mx

884.#.#.k: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/2642

001.#.#.#: oai:cya.www.revistas-conacyt.unam.mx:article/2642

041.#.7.h: eng

520.3.#.a: Forecasting volatility is of great importance an important topic for researchers, entrepreneurs, and policymakers. This work compares different volatility models to ascertain their forecasting efficiency. The models include standard approaches such as Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), exponential GARCH, and Stochastic Volatility models (SV). For estimation, a comparison between the Frequentist and the Bayesian approaches are made using the maximum likelihood and the Monte Carlo Markov Chains (MCMC) methods. The case analysis considers the Mexican peso/US dollar exchangerate. The results show a favorable behavior between the SV models estimated with the MCMC and the GARCH models in forecasting out of the sample. Additionally, the analysis shows that the current volatility reacts to the data within the last period, despite the former periods.

773.1.#.t: Contaduría y Administración; Vol. 66, Núm. 2 (2021)

773.1.#.o: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index

046.#.#.j: 2021-10-20 00:00:00.000000

022.#.#.a: ISSN electrónico: 2448-8410; ISSN impreso: 0186-1042

310.#.#.a: Trimestral

264.#.1.b: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM

758.#.#.1: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index

doi: https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2021.2642

handle: 00811480f14fe07a

harvesting_date: 2021-06-14 11:43:00.0

last_modified: 2023-03-22 16:00:00

license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es

license_type: by

No entro en nada

No entro en nada 2