dor_id: 35241

506.#.#.a: Público

510.0.#.a: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex)

561.#.#.u: http://www.iiec.unam.mx/

561.#.#.a: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas

336.#.#.b: article

336.#.#.3: Artículo de Divulgación

336.#.#.a: Artículo

351.#.#.6: http://revistas.unam.mx/index.php/rme

351.#.#.b: Revista momento económico

351.#.#.a: Artículos

harvesting_group: RevistasUNAM

270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)

270.#.#.d: MX

270.1.#.d: México

590.#.#.b: Concentrador

883.#.#.u: http://www.revistas.unam.mx/front/

883.#.#.a: Revistas UNAM

590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural, UNAM

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883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM

850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México

856.4.0.u: http://revistas.unam.mx/index.php/rme/article/view/4302/3835

100.1.#.a: González Aréchiga, Bernardo; Venegas Martínez, Francisco; Díaz Tinoco, Jaime

524.#.#.a: González Aréchiga, Bernardo, et al. (2002). Cobertura con futuros de títulos de capital. Revista Momento Económico; No 120; 2002. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/35241

720.#.#.a: González Aréchiga, Bernardo ; Venegas Martínez, Francisco ; Díaz Tinoco, Jaime

245.1.0.a: Cobertura con futuros de títulos de capital

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

561.1.#.a: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

264.#.0.c: 2002

264.#.1.c: 2002

653.#.#.a: Cobertura De Carteras; Futuros Sobre Acciones; Valor En Riesgo

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2002, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico secinf@servidor.unam.mx

884.#.#.k: http://revistas.unam.mx/index.php/rme/article/view/4302

041.#.7.h: spa

520.3.#.a: SE DESARROLLA UN MODELO PARA INMUNIZAR EL VALOR DE UNA CARTERA DE ACCIONES CONTRA EL RIESGO DEL MERCADO DE CAPITALES Y EL RIESGO DE TASA DE INTERÉS MEDIANTE EL USO DE CONTRATOS A FUTUROS. EN LA PROPUESTA SE DESTACA EL USO DEL CONCEPTO DE DURACIÓN MONETARIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE MERCADO. LA ROBUSTEZ DE LAS ESTRATEGIAS OBTENIDAS SE EVALÚA EN TÉRMINOS DE SU VALOR EN RIESGO. LOS EFECTOS DEL RIESGO MERCADO EN EL VALOR DE LA CARTERA SE ESTIMAN EN TÉRMINOS DE: 1) COSTOS ASOCIADOS A LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ, 2) VARIANZA, Y 3) VALOR EN RIESGO. A MANERA DE ILUSTRACIÓN, EL MODELO ES APLICADO EN LA COBERTURA DE UNA CARTERA DE ACCIONES QUE COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES CON CONTRATOS A FUTURO LISTADOS EN MEXDER (MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS).

773.1.#.t: Revista Momento Económico; No 120 (2002)

022.#.#.a: ISSN: 0186-2901

310.#.#.a: Bimestral

264.#.1.b: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

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856.#.0.q: application/pdf

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