BACKTESTING DEL VALOR EN RIESGO PARA LOS MERCADOS BURSÁTILES Y DE DIVISAS LATINOAMERICANAS
Kristjanpoller Rodríguez, Werner; Barahona Ossa, Andrés
Facultad de Economía, UNAM, publicado en Investigación Económica, y cosechado de Revistas UNAM
dor_id: 46273
506.#.#.a: Público
590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Investigación Económica", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares
510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); SCOPUS, Web Of Science (WoS)
561.#.#.u: http://www.economia.unam.mx/
650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas
336.#.#.b: article
336.#.#.3: Artículo de Investigación
336.#.#.a: Artículo
351.#.#.6: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie
351.#.#.b: Investigación Económica
351.#.#.a: Artículos
harvesting_group: RevistasUNAM
270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx
590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)
270.#.#.d: MX
270.1.#.d: México
590.#.#.b: Concentrador
883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/
883.#.#.a: Revistas UNAM
590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural
883.#.#.1: https://www.publicaciones.unam.mx/
883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México
856.4.0.u: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/article/view/48835/43893
100.1.#.a: Kristjanpoller Rodríguez, Werner; Barahona Ossa, Andrés
524.#.#.a: Kristjanpoller Rodríguez, Werner, et al. (2014). BACKTESTING DEL VALOR EN RIESGO PARA LOS MERCADOS BURSÁTILES Y DE DIVISAS LATINOAMERICANAS. Investigación Económica; Vol. 73 Núm. 287, 2014: ESP. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/46273
245.1.0.a: BACKTESTING DEL VALOR EN RIESGO PARA LOS MERCADOS BURSÁTILES Y DE DIVISAS LATINOAMERICANAS
502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México
561.1.#.a: Facultad de Economía, UNAM
264.#.0.c: 2014
264.#.1.c: 2015-04-16
506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico iph@unam.mx
884.#.#.k: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/article/view/48835
001.#.#.#: 071.oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/48835
041.#.7.h: spa
520.3.#.a: En este artículo se analizan tres metodologías para el cálculo del valor en riesgo (VaR): modelos paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos. Con el objetivo de evaluar su validez se eligió un método representativo para cada uno: el EGARCH para los paramétricos, el CAViaR para los semiparamétricos y el de simulación histórica para los no paramétricos. Para la validación de estas metodologías se utilizó el método propuesto por Candelon et al. (2011), un backtest basado en el método general de los momentos. Las variables a pronosticar fueron los tipos de cambio de los principales mercados latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México) y sus principales índices accionarios. Los resultados muestran que el modelo caviar es el que mejor proyecta el VaR para los mercados y monedas en los periodos analizados.
773.1.#.t: Investigación Económica; Vol. 73 Núm. 287 (2014): ESP
773.1.#.o: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie
022.#.#.a: ISSN electrónico: 2594-2360; ISSN impreso: 0185-1667
310.#.#.a: Trimestral
264.#.1.b: Facultad de Economía, UNAM
doi: https://doi.org/10.1016/S0185-1667(14)72606-2
handle: 5473c4bf659ec2b9
harvesting_date: 2023-06-20 16:00:00.0
856.#.0.q: application/pdf
last_modified: 2023-06-20 16:00:00
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es
license_type: by-nc-nd
_deleted_conflicts: 2-f8bfb164e70f9434875e82a0b1793fa9
Kristjanpoller Rodríguez, Werner; Barahona Ossa, Andrés
Facultad de Economía, UNAM, publicado en Investigación Económica, y cosechado de Revistas UNAM
Kristjanpoller Rodríguez, Werner, et al. (2014). BACKTESTING DEL VALOR EN RIESGO PARA LOS MERCADOS BURSÁTILES Y DE DIVISAS LATINOAMERICANAS. Investigación Económica; Vol. 73 Núm. 287, 2014: ESP. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/46273