Análisis de contagio en el sistema financiero mexicano combinando el modelo de Merton y redes aleatorias
Sierra Juárez, Guillermo
Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, publicado en Contaduría y Administración, y cosechado de Revistas UNAM
dor_id: 14178
506.#.#.a: Público
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561.#.#.u: https://www.fca.unam.mx/
650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas
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336.#.#.3: Artículo de Investigación
336.#.#.a: Artículo
351.#.#.6: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index
351.#.#.b: Contaduría y Administración
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270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx
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100.1.#.a: Sierra Juárez, Guillermo
100.1.#.u: Universidad De Guadalajara
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245.1.0.a: Análisis de contagio en el sistema financiero mexicano combinando el modelo de Merton y redes aleatorias
502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México
561.1.#.a: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM
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264.#.1.c: 2015-09-21
653.#.#.a: Contagio; erdös-renyi; merton; redes aleatorias; contagio; erdös-renyi; merton; redes aleatorias
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884.#.#.k: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/836
001.#.#.#: oai:cya.www.revistas-conacyt.unam.mx:article/836
041.#.7.h: spa
520.3.#.a: En el contexto de la regulación y de los acuerdos de Basilea resalta la importancia de controlar el riesgo sistémico y los efectos de contagio. El presente trabajo propone un modelo que consiste de dos fases (considerando el modelo de Merton en la primera parte y un modelo Erdös-Rényi de redes aleatorias en la segunda) para analizar el contagio en el sistema bancario mexicano. Al final se concluye que los bancos pueden ser contagiados a partir de un default inicial y caer en incumplimiento o bien no verse afectados por el evento. Lo anterior dependerá de la volatilidad y del crecimiento de los pasivos y de los parámetros propios de las redes, como son la severidad de choque, el número de nodos afectados inicialmente, la estructura de la red (homogénea o heterogénea), la proporción (activos externos/activos) interbancarios y la proporción capital/activos. Los resultados muestran consistencia con la política de regulación que se lleva a cabo en México para evitar un efecto de contagio en sistema financiero. En el contexto de la regulación y de los acuerdos de Basilea resalta la importancia de controlar el riesgo sistémico y los efectos de contagio. El presente trabajo propone un modelo que consiste de dos fases (considerando el modelo de Merton en la primera parte y un modelo Erdös-Rényi de redes aleatorias en la segunda) para analizar el contagio en el sistema bancario mexicano. Al final se concluye que los bancos pueden ser contagiados a partir de un default inicial y caer en incumplimiento o bien no verse afectados por el evento. Lo anterior dependerá de la volatilidad y del crecimiento de los pasivos y de los parámetros propios de las redes, como son la severidad de choque, el número de nodos afectados inicialmente, la estructura de la red (homogénea o heterogénea), la proporción (activos externos/activos) interbancarios y la proporción capital/activos. Los resultados muestran consistencia con la política de regulación que se lleva a cabo en México para evitar un efecto de contagio en sistema financiero.
773.1.#.t: Contaduría y Administración; Vol. 62, Núm. 1 (2017)
773.1.#.o: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/index
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022.#.#.a: ISSN electrónico: 2448-8410; ISSN impreso: 0186-1042
310.#.#.a: Trimestral
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doi: https://doi.org/10.1016/j.cya.2016.10.006
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Sierra Juárez, Guillermo
Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, publicado en Contaduría y Administración, y cosechado de Revistas UNAM
Sierra Juárez, Guillermo (2017). Análisis de contagio en el sistema financiero mexicano combinando el modelo de Merton y redes aleatorias. Contaduría y Administración; Vol. 62, Núm. 1. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/14178