dor_id: 46234

506.#.#.a: Público

590.#.#.d: Los artículos enviados a la revista "Investigación Económica", se juzgan por medio de un proceso de revisión por pares

510.0.#.a: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); SCOPUS, Web Of Science (WoS)

561.#.#.u: http://www.economia.unam.mx/

650.#.4.x: Ciencias Sociales y Económicas

336.#.#.b: article

336.#.#.3: Artículo de Investigación

336.#.#.a: Artículo

351.#.#.6: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie

351.#.#.b: Investigación Económica

351.#.#.a: Artículos

harvesting_group: RevistasUNAM

270.1.#.p: Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

590.#.#.c: Open Journal Systems (OJS)

270.#.#.d: MX

270.1.#.d: México

590.#.#.b: Concentrador

883.#.#.u: https://revistas.unam.mx/catalogo/

883.#.#.a: Revistas UNAM

590.#.#.a: Coordinación de Difusión Cultural

883.#.#.1: https://www.publicaciones.unam.mx/

883.#.#.q: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

850.#.#.a: Universidad Nacional Autónoma de México

856.4.0.u: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/article/view/37379/33961

100.1.#.a: Da Costa Orebro, José Luis

524.#.#.a: Da Costa Orebro, José Luis (2009). A MODIFIED KALDORIAN MODEL OF CUMULATIVE CAUSATION. Investigación Económica; Vol. 68 Núm. 268, 2009. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/46234

245.1.0.a: A MODIFIED KALDORIAN MODEL OF CUMULATIVE CAUSATION

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

561.1.#.a: Facultad de Economía, UNAM

264.#.0.c: 2009

264.#.1.c: 2013-04-19

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico iph@unam.mx

884.#.#.k: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/article/view/37379

001.#.#.#: 071.oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/37379

041.#.7.h: spa

520.3.#.a: El objetivo de este artículo es presentar un modelo kaldoriano modificado de causalidad acumulativa a fin de discutir los efectos de los cambios en las reglas de política monetaria y en el grado de apertura de la cuenta de capital de la balanza de pagos sobre las trayectorias dinámicas del producto real, la tasa de interés nominal y la inflación. En el modelo desarrollado se hacen algunas modificaciones a la estructura básica del modelo de causalidad acumulativa. En primer lugar, como sugiere Palley (2002), se añaden dos nuevas ecuaciones a la estructura básica del modelo para analizar la dinámica de la capacidad productiva de la economía. En segundo, se considera que la tasa de variación de los salarios nominales no es uniforme en todo el mundo, sino específica a cada país. En este contexto, suponemos que los sindicatos pueden fijar la tasa de variación de los salarios nominales como una tasa que es igual a la inflación más las ganancias de productividad, ambas para el último período. En tercer lugar, consideramos una economía que opera con un régimen de cambio flexible en un contexto de movilidad de capital (imperfecta) debido a la presencia de alguna forma de controles de capital. Finalmente, suponemos que la política monetaria se aplica en un régimen de metas de inflación y que el Banco Central fija la tasa de interés nominal para cada período con base en una versión de la llamada “regla de Taylor”.

773.1.#.t: Investigación Económica; Vol. 68 Núm. 268 (2009)

773.1.#.o: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rie

022.#.#.a: ISSN electrónico: 2594-2360; ISSN impreso: 0185-1667

310.#.#.a: Trimestral

264.#.1.b: Facultad de Economía, UNAM

doi: https://doi.org/10.22201/fe.01851667p.2009.268.37379

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harvesting_date: 2023-06-20 16:00:00.0

856.#.0.q: application/pdf

last_modified: 2023-06-20 16:00:00

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