Artículo

A m-dimensional stochastic estimator

Medel Juárez, J. De J.; Garrido Aguilar, G.; Palma Orozco, R.

Facultad de Ciencias, UNAM, publicado en Revista Mexicana de Física ( (Revistas UNAM)

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Procedencia del contenido

Entidad o dependencia
Facultad de Ciencias, UNAM
Revista
Revista Mexicana de Física
Repositorio
Revistas UNAM
Contacto
Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

Cita

Medel Juárez, J. De J., et al. (2012). A m-dimensional stochastic estimator. Revista Mexicana de Física; Vol 58, No 001. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/41755

Descripción del recurso

Autor(es)
Medel Juárez, J. De J.; Garrido Aguilar, G.; Palma Orozco, R.
Tipo
Artículo de Investigación
Área del conocimiento
Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra
Título
A m-dimensional stochastic estimator
Fecha
2012-05-09
Resumen
This paper shows the develo±ent of a optimal stochastic estimator for a black-box system in a m-dimensional space, observing noise with an unknown dynamics model. The results are based in state space, described by a discrete stochastic estimator and noise characterization. The proposed result gives an algorithm to construct diagonal form for the state space system. It is a new technique for a instrumental variable tool, and a diagonalization process avoiding the calculation of pseudo-inverse matrices is presented with a linear computational complexity O(j) and j as the diagonal matrix dimension. The results show that it is possible to reconstruct the observable signal with a probability approximation.
Tema
Linear algebra; matrix theory; control theory; stochastic processes
Idioma
eng
ISSN
2683-2224 (digital); 0035-001X (impresa)

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